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量化投资交易员
要求每日需要同时持仓约一百支股票。做指数增强交易。7、具备3年以上知名基金公司等相关岗位工作经验者优先； 1.有量化模型相关开发或量化研究经验，包括不局限基本面阿尔法alpha，量价阿尔法，多因子，股票日内回转，股票高频，算法交易，程序化T0，期货高频，商品期货CTA，股指期货，期权策略/波动率交易策略，趋势跟踪，统计套利/跨品种/跨期套利等等量化策略。 策略回撤小，具有周度甚至日度盈利能力 1，收集整理投资部门要求的各种量化数据2，统计分析数据信息并以文字或图表方式输出结果3，辅助开发量化投资模型 1、分析金融数据，研发策略，以及策略代码编写。2、量化交易策略回测结果统计。3、开发出多样化的策略，丰富我司策略库（包括但不限于股票、期货、期权、可转债） 7、研究过CTA策略者优先，包括但不限于横截面多空策略、趋势跟踪策略、套利策略等
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马丁策略
马丁格尔策略起源于18世纪法国的赌博系统，后来被应用于金融交易领域。其核心思想是： 每次交易亏损后，加倍下单，以期通过一次盈利来弥补前面所有亏损并获得利润。 🔁 示例（简化版）： 假设你进行外汇或股票交易，每次下注$100，如果亏了，下一次下注$200，再亏就下注$400，依此类推： 次数 下注金额 累计亏损 盈利后净收益 1 $100 -$100 +$100 2 $200 -$300 +$100 3 $400 -$700 +$100 … … … +$100 ⚠️ 风险提示： 尽管从理论上“稳赚”，但实际上风险非常大，尤其在没有足够资金时，很容易爆仓。…
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仓位控制算法（基础版）
多股票组合控制建议
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聚宽本地化
今天我想跟踪一篮子股票，但是我要剔除掉ST的，以前ST的，我发现数据获取不方便，因为我的数据都是从akshare，聚宽，富途牛牛上东一家西一家拿出来的一个时间snapshot，但我希望把这些拼图整理在一起，让我查找数据方便。所以，我今天在这台机器上装了MongoDB，
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宽基指数基金和窄基的区别是什么？如何挑选指数基金？
宽基指数基金和窄基的区别在于： 1、所包含行业数不同。窄基指数基金一般指属于某一个行业的指数基金，也被称为行业指数基金。比如银行指数基金、证券指数基金、白酒指数基金等。宽基指数基金覆盖的行业更广，是很多个行业结合在一起的基金。如沪深300指数就是宽基指数，表示选择沪深两市上市公司中市值最大的300家公司，这些公司的所包含的行业是多种多样的。 2、是否限制成分股所在行业。窄基指数所对应的基金要包含十只以上的成份股，并且这些成份股必须是要对应在同一行业里面的成分股。宽基指数基金要求基金里面必须包含10只以上行业的成分股，但不限制成份股所在的行业。 如何挑选指数基金： 1、想短期投资，可以选择ETF或指数型基金，长期则可以购买场外的ETF联接基金或指数增强型基金。 2、要关注跟踪误差，一般跟踪误差越小越好，简单来说就是看基金走势是否与指数相贴近。 3、想要买行业覆盖面积广的，就选择宽基，如果想专门投资某个行业或主题的基金就选窄基。 4、注意看费率，一般指数基金的费率在0.1%-0.2%之间，选择费用低的基金投资更好。 5、选择规模大于5亿的指数基金，规模大，不会面临清盘的可能。 6、选择成立时间比较久的指数基金，一般超过3年较为合适。
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xtdata和ContextInfo的比较
xtdata可以在本机运行，可以使用更多的库。 基于以上原因，本课程将主要讲授如何实现第三方量化框架下，集成XtQuant以实现量化交易。
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