🧠 用户策略类型分类与说明
🔹 1. 空白策略（No-op）
- ✅ 用途：测试系统接口是否正常、回测框架是否工作。
- ✅ 实现：不订阅标的、不下单，只初始化后等待事件。
- ✅ 适用场景：系统联调、回测框架测试。
🔹 2. 工具型策略
如：自动止盈止损、风控清仓脚本
- ✅ 用途：为其他主策略“保驾护航”，通常不涉及择时逻辑。
- ✅ 特点：
- 简单有效；
- 通常挂在策略引擎中作为辅助模块；
- ✅ 示例功能：
- 固定止盈/止损；
- 移动止盈；
- 市场波动异常自动撤单。
🔹 3. 配对交易策略（Pairs Trading）
- ✅ 逻辑：基于统计套利，两只高度相关的股票价差波动进行开平仓。
- ✅ 核心：协整分析、z-score标准化、均值回归。
- ✅ 适用市场：股票对、ETF对、期货跨期套利。
🔹 4. 做市商策略（Market Making）
- ✅ 逻辑：持续挂买卖双边报价，赚取买卖价差（Spread）。
- ✅ 特点：
- 高频、低延迟；
- 对盘口数据（Level2）要求极高；
- 需风险控制精细。
- ✅ 适用场景：
- 数字货币交易所；
- 期权市场；
- 期货主力合约。
🔹 5. 趋势策略（Trend Following）
如：Dual Thrust、MACD、均线突破
- ✅ 逻辑：当价格突破某个区间、或多周期均线形成“金叉/死叉”时发出信号。
- ✅ 示例：Dual Thrust 策略依据昨日高低点和一定比例计算突破上下轨。
- ✅ 适用市场：商品期货、指数、外汇。
🔹 6. 套利策略（Arbitrage）
- ✅ 种类：
- 价差套利（如股指期货对现货）；
- 跨期套利（如主力合约 vs 次月合约）；
- 跨品种套利（螺纹钢-铁矿石）。
- ✅ 核心：找价格“非正常”关系，建仓等待修复。
🔹 7. 波段策略（Swing Trading）
- ✅ 逻辑：基于波动率/技术指标判断短期“超买/超卖”。
- ✅ 执行周期：T+1、日线、小时线。
🔹 8. 高频策略（HFT）
- ✅ 逻辑：极高速度捕捉市场微结构机会；
- ✅ 特点：
- 延迟 < 毫秒级；
- 网络优化与撮合引擎并列重要；
- 高频Tick数据驱动；
- 常使用 C++ / FPGA 实现部分逻辑。
✅ 总结：一个策略引擎系统的设计应支持
| 支持维度 | 说明 |
|---|---|
| 多策略类型 | 趋势、套利、做市、风控工具等 |
| 多周期支持 | TICK, 分钟线, 小时线, 日线等 |
| 多资产类别 | 股票、期货、期权、数字货币等 |
| 多接口兼容 | CTP、Femas、REST、WebSocket |
| 高扩展性 | 插件化、模块化，策略之间互不干扰 |
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